Получайте новости с этого сайта на

Что может поддержать оптимизм "быков"?

Согласно данным от marketcharts.com, за последние 5 лет наблюдается 19-й случай, когда доля бумаг в индексе S&P-500, которые торгуются выше своих 10-дневных средних, упала ниже 20%. По итогам понедельника она составила 12%.

Результаты предыдущих 18 случаев могут поддержать оптимизм "быков", по крайней мере, тактически. Если верить бэктестингу от marketcharts, в 15 из 18 случаях индекс через 30 дней был выше, в среднем, на 3,06%. Там же по ссылке есть подробная таблица, с конкретными датами и результатами в каждом отдельном случае.

Пожалуй, только пример 31 января 2020 г выбивается из колеи, с результатом индекса через 30 дней -25%. Но и мировая экономика не каждый день из-за ковида закрывается, поэтому можно считать этот случай типичным outlier-ом.

Есть ли гарантия, что аналогичный "сюрприз" не прилетит в будущем? Нет. Стоит ли базировать свою тактику на ожиданиях такого шока? Я думаю, что тоже нет, но на этот вопрос каждый должен ответить для себя сам.

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить