Согласно данным от marketcharts.com, за последние 5 лет наблюдается 19-й случай, когда доля бумаг в индексе S&P-500, которые торгуются выше своих 10-дневных средних, упала ниже 20%. По итогам понедельника она составила 12%. Результаты предыдущих 18 случаев могут поддержать оптимизм "быков", по крайней мере, тактически. Если верить бэктестингу от marketcharts, в 15 из 18 случаях индекс через 30 дней был выше, в среднем, на 3,06%. Там же по ссылке есть подробная таблица, с конкретными датами и результатами в каждом отдельном случае. Пожалуй, только пример 31 января 2020 г выбивается из колеи, с результатом индекса через 30 дней -25%. Но и мировая экономика не каждый день из-за ковида закрывается, поэтому можно считать этот случай типичным outlier-ом. Есть ли гарантия, что аналогичный "сюрприз" не прилетит в будущем? Нет. Стоит ли базировать свою тактику на ожиданиях такого шока? Я думаю, что тоже нет, но на этот вопрос каждый должен ответить для себя сам.